راه‌کار برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه چیست؟
مارک داگلاس: همیشه بین تحلیل تا اجرا یک شکاف وجود دارد؛ که به آن شکاف واقعیت می‌گویند...
افراد در معاملات، با دنیای احتمالات سروکار دارند و چون احتمالات به آن ارزش «واقعی» نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند و نمونه استراتژی‌های بیشتر و بیشتری ساخته می‌شوند اما هیچ‌گاه نمی‌توانند به آن ارزش واقعی برسند! اما، پاسخی که به لحاظ ریاضی صحیح است،همیشه عملی و قابل‌اجرا نیست. ما نه‌تنها در معاملات بلکه به هنگام ارزیابی عملکرد در بازار باید فرضیات را بر اساس احتمالات قرار دهیم. ضمن اینکه ما نمی‌توانیم هر بار که تغییرات و تعدیلاتی در استراتژی اعمال می‌کنیم، معاملات زیادی انجام دهیم تا درک کنیم که بالاخره چه نتیجه‌ای عایدمان خواهد شد. اگر شما یک معامله‌گر خیلی فعال نباشید، حتی نتایج حاصله از تعداد کمی معامله هم، واقعی و قابل‌اتکا نخواهند بود. به‌علاوه، هرچه نرخ موفقیت و سودتان بالاتر باشد، واریانسِ انحراف از معیارتان پایین‌تر خواهد بود.
از کجا میتوانید بفهمید نرخ واقعی سود چقدر است؟
میتوانید استراتژی‌تان را تست کنید و نتایج سریع‌تری به دست آورید؛ ضمناً، شما میتوانید استراتژی را برنامه‌ریزی کنید و آن را بر اساس داده‌های چندساله، در چند دقیقه بک تست کنید؛ (مسابقات تالار مجازی بورس ایران) اما انجام این کار بسیار دشوار است چراکه در وهله اول، شما باید یک برنامه‌ریز خوب باشید و ثانیاً، باید یک استراتژی 100٪غیر محتاطانه داشته باشید.همان‌طور که مارک داگلاس هم تأکید می‌کند که همیشه بین تحلیل تا اجرا یک شکاف وجود دارد؛ او نام این شکاف را، شکاف واقعیت می‌گذارد.
با توجه به مسائلی که بیان شد، این کاری است که انجام می‌دهید: به عنوان مثال:
فرض کنید که یک استراتژی جدید را در معاملات به کار گرفته‌اید. اول، مقرراتی را تعیین می‌کنید که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید آن‌ها را در آن معامله نادیده بگیرید و از آن‌ها تخلف کنید. سپس، معاملات را انجام می‌دهید و تمامی آن‌ها را در دفتر معاملاتی می‌نویسید. بعد از تعدادی معامله، تمامی معاملات که در آن‌ها از مقررات تخطی کرده‌اید را مشخص و فیلتر می‌کنید و سپس، تصویری واقعی و دقیق از عملکرد استراتژی به دست خواهید آورد.
